Индикаторы криптовалютного рынка. Технический анализ

Индикаторы технического анализа — Это инструменты, которые помогают трейдерам с той или иной степенью точности предсказать цену и направление ее движения. Основной источник информации — это исторические данные о цене, которые при помощи математических методов преобразуются в удобные для восприятия индикаторы. Скрытые за математическими формулами цифры отображаются на графике рядом с ценой и позволяют инвесторам делать выводы о том, когда стоит вкладываться в актив, и стоит ли.

Понимание рыночных индикаторов с помощью ценовых графиков является важной частью разработки вашей стратегии крипто-торговли. Например, график свечей с информацией о ценах на крипто-активы и тенденциях рынка в режиме реального времени является популярным инструментом прогнозирования, который заядлые крипто-трейдеры используют для проведения технического анализа. Трейдеры часто рисуют линии поддержки или сопротивления относительно цены крипто-актива, чтобы определить наилучшие уровни входа.

Другим популярным среди трейдеров набором инструментов являются крипто-индикаторы или индикаторы технического анализа, которые можно использовать в сочетании с техническим анализом для подтверждения решения. На рынке есть множество крипто-индикаторов, в том числе индекс страха и жадности, но в этой статье мы рассмотрим наиболее важные и надежные осцилляторы, на которые вы можете обратить внимание. Каждый индикатор рассчитывает ценовые показатели по нескольким параметрам. Чтобы создать лучшую стратегию крипто-торговли, вы можете сравнить и объединить оповещения из нескольких решений и вывести общую схему для улучшения ваших ценовых прогнозов.

Индикаторы на графике TradingView

Чтобы разобраться, как работают индикаторы, предлагаем вашему вниманию интерактивный график BTC/USDT от Tradingview. На нем в режиме реального времени можно настроить все необходимые индикаторы, которые мы разберем ниже. TradingView можно использовать бесплатно для всех, однако для профессиональной торговли существуют платные подписки, которые увеличивают количество графиков и индикаторов, просматриваемых одновременно. Для начинающих хорошим началом может стать бесплатный аккаунт с тремя индикаторами и одним графиком.

График курс BTC/USDT от TradingView в реальном времени

Технические индикаторы — Это инструменты для получения дополнительной информации о рыночной активности и ценовом действии. Например, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) фокусируется на изменениях импульса и тренда, RSI (Relative Strength Index) говорит трейдерам, когда актив перекуплен или перепродан, Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) дают точные сигналы для входа и так далее. Сочетание со свечными моделями и паттернами повышает эффективность торговли и количество выигрышных сделок.

Проще говоря, традиционные торговые индикаторы — это инструменты, используемые трейдерами для оценки настроений рынка. Такие индикаторы можно использовать на самых разных рынках, например, для торговли акциями, иностранной валютой и, конечно же, криптовалютой. В то время как многие крипто-трейдеры просто рассчитывают на долгосрочную перспективу, торговля требует множества точек данных, на которых основаны решения. Торговля на эмоциях никогда не бывает хорошей идеей. Вот почему торговые индикаторы стали важным инструментом для всех типов трейдеров, включая трейдеров криптовалют. Таким образом, индикаторы торговли криптовалютами — это просто обычные торговые индикаторы технического анализа в контексте криптовалюты.

Технические индикаторы разделяются на группы:

1. Для тенденций — трендовые, дают надёжные сигналы, когда цены находятся в направленном движении. Посылают ложные сигналы в фазе флэта. По характеру запаздывающие.
2. Для диапазона — осцилляторы, показывают возможные точки разворота, формируются синхронно с рыночной динамикой.
3. Остальные — помогают оценить перспективу, опираясь на объем, волатильность, силу максимумов/минимумов, баланс спроса и предложения.

Большая часть индикаторов имеет предустановленные настройки, которые пользователь может корректировать, подбирая инструменты для разных активов и таймфреймов.

При первой попытке понять индикаторы крипто-торговли желательно иметь базовые знания в области технического анализа. Если вы новичок в трейдинге, ознакомьтесь с нашей статьей о свечных паттернах, чтобы ознакомиться с некоторыми терминами и различными концепциями, связанными с торговлей криптовалютами. Однако перед этим давайте сначала рассмотрим некоторые из наиболее распространенных торговых индикаторов.

Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой

Существует большое разнообразие индикаторов для торговли криптовалютой, отображающих широкий спектр показателей. Часто трейдеры используют сразу несколько торговых индикаторов, чтобы получить более полное всестороннее представление о настроениях рынка. Давайте рассмотрим самые востребованные индикаторы, и попытаемся разобраться, как они работают.

Relative Strength Index (RSI) — Это очень полезный осциллятор, основанный на импульсе, который используется для измерения скорости, а также изменения (величины) направленного движения цены. По сути, RSI в виде графика обеспечивает визуальное средство для мониторинга как текущей, так и исторической силы и слабости конкретного рынка. Сила или слабость основаны на ценах закрытия в течение определенного торгового периода, создавая надежный показатель изменения цены и импульса.

На графике вы видите линии двух цветов:

• Сиреневая линия — это RSI (Индекс относительной силы).
• Желтая линия — это Moving Average (Простая скользящая средняя). 

Основные варианты использования индекса RSI:

Области перекупленности и перепроданности. Определить данные уровни довольно просто — автор выделил зону выше уровня 70 как область перекупленности, зону ниже 30 как область перепроданности. Когда сигнал указывает на то, что актив перекуплен, это указывает на то, что краткосрочная прибыль может подходить к концу, и может произойти коррекция цены. С другой стороны, когда сигнал предполагает, что актив перепродан, это указывает на то, что краткосрочный нисходящий импульс может подходить к концу, и может приближаться движение вверх.

Однако в момент сильных трендов значения RSI могут довольно долгое время находиться выше или ниже данных уровней, пока у тренда есть сила. Для решения указанной проблемы нужно дождаться возврата значений индикатора обратно под уровень 70 при сильном росте, и только после этого рассматривать продажи инструмента, либо определять, в какую сторону движется тренд, и игнорировать сигналы, которые идут против текущей тенденции. К примеру, во время бычьей тенденции значения индикатора будут часто подниматься выше уровня 70 и некоторое время прибывать там. Рекомендуется игнорировать такие сигналы и ждать падения ниже отметки 30, после чего принимать решение о входе в рынок. То же самое при нисходящей тенденции — лучше игнорировать сигналы ниже 30 и ждать тест уровня 70, когда будут получены сигналы в поддержку существующей тенденции.

Поиск расхождений (дивергенция и конвергенция). Дивергенция RSI возникает, когда есть разница между тем, что указывает ценовое действие, и тем, что указывает RSI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существует два типа расхождений: медвежий и бычий.

• Бычья дивергенция RSI — это когда RSI падает, но цена растет. Возникает только при медвежьем тренде.
• Медвежья дивергенция RSI — это когда RSI растет, но цена падает. Возникает только при бычьем тренде.

Медвежья дивергенция создает возможность продажи, в то время как бычья дивергенция создает возможность покупки. Как бычья, так и медвежья дивергенция обычно вызывают кратковременную коррекцию цены, а не фактический разворот тренда. Это означает, что, по сути, дивергенцию следует использовать как способ подтверждения тенденций и не обязательно ожидать разворотов.

Читайте более подробно про индикатор RSI на сайте TradingView по этой ссылке.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) — Очень популярный индикатор тренда и импульса, который использует две скользящие средние для определения состояния актива. Этот индикатор основан на экспоненциальной средней (EMA), чтобы предвидеть динамику тренда и его устойчивость. Трейдеры часто используют MACD в сочетании с RSI для проверки своего прогноза.

На графике вы видите линии двух цветов:

• Синяя линия — это линия MACD (Дивергенция конвергенции скользящей средней).
• Оранжевая линия — это сигнальная линия EMA (Экспоненциальная скользящая средняя).

А также гистограмму MACD, которая учитывает разницу между линией MACD и сигнальной линией и отображает ее в виде легко читаемой гистограммы. Разница между двумя линиями колеблется вокруг нулевой линии.

Индикатор MACD обычно хорош для определения трех типов основных сигналов:

Пересечения сигнальных линий. Пересечение сигнальной линии является наиболее распространенным сигналом, создаваемым MACD. Во-первых, нужно учитывать, что сигнальная линия по сути является индикатором индикатора. Сигнальная линия вычисляет скользящую среднюю линии MACD. Поэтому сигнальная линия отстает от линии MACD. При этом в тех случаях, когда линия MACD пересекается выше или ниже сигнальной линии, это может означать потенциально сильное движение.

Первый тип пересечения сигнальных линий для изучения — это пересечение бычьих сигнальных линий. Бычьи пересечения сигнальных линий происходят, когда линия MACD пересекается выше сигнальной линии. Второй тип пересечения сигнальных линий для изучения — это пересечение медвежьей сигнальной линии. Пересечение медвежьей сигнальной линии происходит, когда линия MACD пересекается ниже сигнальной линии.

Пересечения нулевых линий. Пересечение нулевой линии имеет очень схожую предпосылку с пересечением сигнальной линии. Вместо пересечения Сигнальной линии, пересечение нулевой линии происходит, когда линия MACD пересекает нулевую линию и становится либо положительной (выше 0), либо отрицательной (ниже 0).

Первый тип пересечения нулевой линии, который следует рассмотреть, — это бычье пересечение нулевой линии. Бычье пересечение нулевой линии происходит, когда линия MACD пересекает нулевую линию выше и переходит из отрицательной в положительную. Второй тип пересечения нулевой линии, который следует рассмотреть, — это медвежье пересечение нулевой линии. Медвежье пересечение нулевой линии происходит, когда линия MACD пересекает нулевую линию ниже и переходит от положительной к отрицательной.

Дивергенции. Это еще один сигнал, создаваемый MACD. Проще говоря, дивергенция — это когда MACD и фактическая цена не совпадают. Например, бычья дивергенция возникает, когда цена фиксирует более низкий минимум, но MACD фиксирует более высокий минимум. Движение цены может свидетельствовать о текущем тренде, однако изменения в импульсе, о чем свидетельствует MACD, иногда могут предшествовать значительному развороту. Медвежья дивергенция, конечно, противоположна. Медвежья дивергенция возникает, когда цена фиксирует более высокий максимум, в то время как MACD фиксирует более низкий максимум.

Что делает MACD таким ценным инструментом для технического анализа, так это то, что он почти как два индикатора в одном. Он может помочь не только определить тенденции, но и измерить импульс. Он использует два отдельных запаздывающих индикатора и добавляет аспект импульса, который является гораздо более активным или прогнозирующим. Такая универсальность — вот почему он использовался и используется трейдерами и аналитиками по всему спектру финансов.

Когда две скользящие средние сходятся, это указывает на снижение импульса, в то время как расхождения указывают на увеличение импульса. Увеличение импульса часто рассматривается как бычий сигнал, в то время как снижение может рассматриваться как медвежий.

Читайте более подробно про индикатор MACD на сайте TradingView по этой ссылке.

Moving Average (MA) — Это скользящая средняя. Функция индикатора анализирует усредненные цены за выбранный интервал времени. График накладывается поверх графика текущего движения цены, что дает относительное представление об общих ценовых тенденциях. Если фактическая цена криптовалюты продолжительное время держится выше средней скользящей, можно предположить, что она и дальше будет расти. Соответственно, падение ниже скользящей — сигнал к снижению цены актива.

Для более точных прогнозов желательно использовать несколько средних скользящих, основанных на разных временных промежутках. Существует несколько типов MA:

• SMA (Simple Moving Average) — простая скользящая средняя. Расчет этого типа МА происходит в виде усредненного значения от суммы периодов. Главным недостатком SMA является равновесие по всему периоду. В результате этого самые важные события отображаются с небольшим запаздыванием.
• WMA (Weighted Moving Average) — взвешенная скользящая средняя. Расчет данного вида МА подобно предыдущему осуществляется по сумме показателей определенного периода. Весомыми являются последние, поэтому средневзвешенная МА с наибольшей точностью отражает последние события. Наиболее значимо это для торговых периодов М5 и М15.
• EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальная скользящая средняя. EMA — это тип скользящей средней, который отдает приоритет самым актуальным данным, что помогает более точно узнать направление тренда. 2 индикатора с интервалами в 15 и 30 свечей дают наиболее точный прогноз. EMA зависит от прошлых цен, что означает, что индикатор “запаздывает”. Соответственно не может ничего предсказать, но может помочь задать направление тренда (если две средние растут, тренд восходящий).

При этом в случае разногласий истинным принято считать значение средней, основанной на более длительном периоде времени. Если же сигналы от нескольких скользящих средних совпадают, можно говорить о достаточно точном прогнозе. Например, 21-дневная скользящая средняя содержит данные за 21 день, отображаемые в виде линии, которая соответствует среднему изменению цены актива за предыдущие 21 день. Это также можно настроить для различных таймфреймов. Скользящие средние определяются путем взятия ценовых пунктов каждого дня в течение указанного периода и деления ценовых пунктов на указанное количество дней за данный период.

Скользящие средние могут указывать на изменение настроений, будь то бычьи или медвежьи. Кроме того, скользящие средние часто служат уровнями поддержки для крипто-активов, когда цены падают. Многие трейдеры будут рассматривать скользящие средние как ценовой минимум, от которого цена актива может отскочить, создавая коррекцию цены. Кроме того, индикатор MA может использоваться для оценки исторических уровней поддержки и сопротивления и помогает прогнозировать будущие движения цен. Это обеспечивает единую линию тренда, которая не показывает краткосрочных всплесков и колебаний цен. Скользящие средние являются одним из наиболее часто используемых индикаторов крипто-торговли на большинстве ценовых графиков.

Принцип работы простой — когда цены выше МА, на рынке повышательная тенденция и наоборот.

1. Для дневных свеч используются периоды, привязанные к неделе/месяцу/кварталу, то есть — 7/28/100.
2. Для внутридневного трейдинга можно подобрать период, например, отражающий цикличность сессий.

Самая простая стратегия на МА — 100-периодная на днях. Входы редкие, но меткие:

• Когда цены долго находятся с одной стороны МА-100, затем пересекают скользящую снизу вверх, актив покупается, для продажи все наоборот.
• Сделка проводится как при пересечении МА100, так и после — при тестировании важного уровня (возврате) и развороте в сторону пересечения.

Чем меньше величина периода, тем ближе скользящая средняя повторяет форму графика. Увеличение этого параметра включает большее количество «свечей» в расчет, что приводит к построению более «плоской» линии. Многие профессиональные трейдеры используют и альтернативные варианты расчета, обеспечивающие экспоненциальное и взвешенное усреднение, но основной принцип остаётся неизменным.

Несмотря на простоту, индикатор генерирует точные торговые сигналы при условии использования больших периодов для расчета. Значительная величина параметра позволяет компенсировать «ценовой шум», но и увлекаться увеличением периода не стоит: при слишком больших значениях сигналы будут запаздывать.

Читайте более подробно про индикатор MA на сайте TradingView по этой ссылке.

Stochastic (Стохастический осциллятор) — Данный осциллятор имеет определенный диапазон (от 0 до 100%) в пределах которого меняются его показания. Принцип действия очень прост — он показывает отношение текущей цены закрытия к минимумам и максимумам цен за определенный период. Иными словами, стохастический осциллятор — более упрощенный показ того, где находится цена относительно своего недавно проторгованного диапазона.

Stochastic вычисляет, является ли финансовый инструмент перекупленным или перепроданным. Основываясь на этих выводах, это указывает на настроения рынка. Он представлен двумя линиями:

• Синяя линия — основная, %K.
• Оранжевая линия — сигнальная, %D.

Крайние зоны — выше 80 и ниже 20. Сигналы образуются, когда %K пересекает %D сверху вниз — для продажи, для покупки — наоборот. Для волатильных криптовалют следует подобрать и настроить периоды %K и %D так, чтобы уменьшить ложные сигналы. Возможно, для каждого крипто-актива потребуются свои настройки.

Размашистые движения порой затрудняют восприятие тренда. Но ситуация проясняется, если использовать его вместе с RSI. Тогда виден четкий сигнал к продаже и к покупке. Если Stoch прилипает к верхней части, а RSI приближается к высоким значениям за пределами зеленой области — самое время занимать позицию. Во избежание огромного количества погрешностей индикаторов лучше использовать старшие таймфреймы (4−6 часов). Такая практика применима ко всем индикаторам. Однако не стоит зацикливаться на одном интервале. На промежутках 15-30 минут можно точнее отслеживать пробитие уровней, а на дневных графиках проще всего определить глобальный тренд.

Читайте более подробно про индикатор Stochastic на сайте TradingView по этой ссылке.

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) — Это индикатор, который используется для определения движения цены актива в пределах полос. Расстояние между верхней и нижней полосами изменяется вместе с колебаниями цены. Если цена актива выходит за пределы верхней и нижней полос, то, скорее всего, скоро произойдёт разворот цены.

Индикатор полосы Боллинджера представлен тремя полосами:

• Средняя полоса — вычисляет простое скользящее среднее (SMA), охватывающее более 20 дней.
• Верхняя полоса — рассчитывается как простая скользящая средняя (SMA) плюс двукратное стандартное отклонение цены.
• Нижняя полоса — рассчитывается как простая скользящая средняя (SMA) плюс двукратное стандартное отклонение цены.

Цена актива, выходящая из верхней и нижней полос, указывает на разворот рынка. Более широкие полосы означают повышенную волатильность, а более узкие полосы указывают на ограниченную волатильность.

Полосы Боллинджера часто используются для прогнозирования долгосрочных ценовых движений. Когда актив часто превышает верхние пределы диапазона, это может свидетельствовать о перекупленности актива. Аналогичным образом, актив, движущийся ниже нижней полосы, может быть перепродан. Можно также использовать эти две полосы для определения уровней поддержки и сопротивления.

Когда цена консолидируется, BBands затягиваются, пробитие верхних или нижних диапазонов сигнализирует о прорыве BBand или сигнал для входа.

• Настройки по умолчанию = 20, построен для использования на дневных таймфрейма и ликвидных рынках.
• Настройка 30 = захватывает больше данных, может быть более уместным для торговли Биткоином и криптовалютами, которые торгуются 24/7, а не 5 дней в неделю (20 дней в месяц).
• Настройка 14 = более быстрая настройка, которая на одно дневном таймфрейме захватывает две недели данных. Подходит для некоторых рыночных условий, где необходим более быстрый сигнал.

Очень часто возникают ложные пробои полос Боллинджера и по этой причине BBands не должны использоваться без других индикаторов.

Bollinger Bands %B — Это процентный осциллятор полос Боллинджера отмечает, когда цена подходит к краю канала Боллинджера и когда выходит за его пределы. Индикатор, настроенный по цене закрытия, даст довольно точный сигнал на вход, возвращаясь в зону от 1.000 до 0. Осциллятор удобен трейдерам, которые не любят загромождать график. В качестве фильтра сделок подойдёт осциллятор исторической волатильности. Дуэт Bollinger Bands %B + Historical Volatility отлично работают вместе уже на базовых настройках. Важно помнить — для оценки перспектив удачного входа нужны дополнительные инструменты.

Читайте подробнее про индикатор Bollinger Bands на сайте TradingView по этой ссылке.

Ichimoku Cloud (Облако Ишимоку) — Это индикатор, который представляет собой инструмент из пяти линий, каждая из которых отображает средние значения за периоды времени, общая длина которых может определяться трейдером. Когда две линии пересекаются, площадь между ними затеняется как «облако». Если цена находится выше облака, то тренд — растущий, а когда цена находится ниже облака, то тренд идёт вниз. Если облако движется в направлении цены, то тренд следует считать сильным.

Облако Ишимоку представляет собой сложный стиль торговли и систему индикаторов, родом из Японии в конце 60-х годов. Этот набор индикаторов показывает импульс, направление тренда, уровни поддержки и сопротивления. Облако Ишимоку имеет сходство с MAs.

Облако Ишимоку состоит из пяти больших линий, называемых:

• Kijun-sen (Базовая линия): 26 дневная скользящая средняя.
• Tenkan-sen (Линия переворота): 9 дневная скользящая средняя.
• Chikou Span (Запаздывающий индикатор): цена закрытия текущего периода, которая основана на прошедшем 26 дневном периоде.
• Senkou Span A (Ведущий пролет А): скользящая средняя между линией переворота и линией стандарта, проектирующая будущие 26 дневные периоды.
• Senkou Span B (Ведущий пролет B): 52 дневная скользящая средняя, которая прогнозирует будущие 26 дневные периоды.

По умолчанию облака выделены зеленым и красным для облегчения их чтения. Зеленое облако создается, когда Senkou A (верхняя линия зеленого облака) выше, чем Senkou B (нижняя линия красного облака), красное облако является производным в результате противоположного взаимодействия тех же самых линий.

Обладая множеством элементов, Облако Ишимоку генерирует сигналы разных типов. Мы можем разделить их на сигналы определение направление импульса и сигналы следования за трендом.

Сигналы определения направления импульса: генерируются в соответствии с рыночной ценой и пересечениями базовой линии и линией переворота. Сигнал бычьего импульса генерируются, когда одна или обе линии движутся выше базовой линии. Сигнал медвежьего импульса с точностью до наоборот, когда одна или обе линия движутся ниже базовой линии. Пересечение этих двух линий в нижнем направлении обычно называют «мертвый крест», а в верхнем «золотой крест».

Сигналы следования за трендом: генерируются в соответствии с цветом облака и положением рыночной цены. Как уже упоминалось, цвет облаков отражает разницу между Senkou span А и В. Когда цена постоянно выше облака, существует более высокая вероятность того, что актив находится в восходящем тренде. В свою очередь, если цена движется ниже него, это можно интерпретировать как медвежий сигнал, указывающий на нисходящий тренд. За исключением некоторых факторов, тренд может сменится на флэт, когда цена совершает боковое движение внутри облака.

Данный инструмент стоит использовать для: определения тренда, сигналов для входа/выхода или повторного входа в рынок. Не используйте, когда на рынке не определен тренд (флет). В этих случаях используйте линии Боллинджера или фигуры на графиках.

Читайте подробнее про индикатор Ichimoku Cloud на сайте TradingView по этой ссылке.

Directional Movement Index (DMI) — Данный индикатор представляет собой набор из трех отдельных индикаторов, объединенных в один. Направленное движение состоит из среднего индекса направленности (ADX), плюс индикатор направленности (+DI) и минус индикатор направленности (-DI). Целью ADX является определение наличия или отсутствия тренда. Он вообще не учитывает направление. Два других индикатора (+DI и -DI) используются для дополнения ADX. Они служат для определения направления тренда. Комбинируя все три, технический аналитик может определить и измерить силу тренда, а также его направление.

Индикатор состоит из трёх линий:

1. ADX — красная.
2. +DI — зелёная.
3. -DI — оранжевая.

DMI имеет значение от 0 до 100 и используется для измерения силы текущего тренда. Затем +DI и -DI используются для измерения направления. В сочетании индикатор может дать ценную информацию. Общая интерпретация заключается в том, что во время сильного тренда (ADX выше 25, но зависит от интерпретации аналитика), когда + DI выше -DI, определяется бычий рынок. Когда -DI выше +DI, то медвежий рынок близок.

Следует учитывать, что то, что определяют значения DMI, силу или потенциальный сигнал, зависит от интерпретации трейдера. Допустимые значения могут меняться в зависимости от исследуемого финансового инструмента, поэтому было бы разумно провести некоторый исторический анализ рассматриваемого инструмента. Технический аналитик может принимать лучшие решения на основе того, что произошло в исторических примерах.

Анализ силы тренда — это самое основное применение DMI. Для анализа силы тренда основное внимание следует уделять линии ADX, а не линиям +DI или -DI. Значение DMI выше 25 указывает на сильную тенденцию, в то время как значение ниже 20 указывает на слабую или несуществующую тенденцию. Считывание между этими двумя значениями будет считаться неопределимым. Однако, как упоминалось ранее, опытный трейдер не стал бы брать значения 25 и 20 и применять их в каждой ситуации. Что действительно является сильным или слабым трендом, зависит от рассматриваемого финансового инструмента. Исторический анализ может помочь в определении подходящих значений.

Пересечение DI — это важный торговый сигнал, генерируемый DMI. Для каждого кросса существует определенный набор условий.

Бычий DI Cross:

1. ADX должен быть выше 25 (сильный тренд. Значение определяется трейдером).
2. +DI пересекается над -DI.
3. Стоп-лосс должен быть установлен на минимуме текущего дня. Сигнал не следует отбрасывать, если минимум не пробит, даже если -DI пересекает +DI.
4. Сигнал усиливается, если ADX растет.
5. Если ADX укрепляется, трейдеру следует использовать трейлинг-стоп.

Медвежий DI Cross:

1. ADX должен быть выше 25 (сильный тренд. Значение определяется трейдером).
2. -DI пересекается над +DI.
3. Стоп-лосс должен быть установлен на максимуме текущего дня. Сигнал не следует отбрасывать, если максимум не пробит, даже если +DI пересекает -DI.
4. Сигнал усиливается, если ADX растет.
5. Если ADX укрепляется, трейдеру следует использовать трейлинг-стоп.

Чтобы действительно получить максимальную отдачу от DMI, техническому аналитику придется постоянно изучать и настраивать использование индикатора. Сочетание знаний о том, как работает DMI и его возможностях, наряду с достаточным количеством исторического анализа и опыта, поможет трейдеру сделать DMI хорошим, возможным дополнением к своей общей торговой стратегии.

Читайте более подробно про индикатор DMI на сайте TradingView по этой ссылке.

Commodity Channel Index (CCI) — Данный индикатор, как и RSI, помогает оценить перекупленность или перепроданность актива. Этот график со значениями от минус 100 до плюс 100 отображается под текущим ценовым графиком и может применяться на любых таймфреймах.

Показатель CCI выше сотни означает, что актив перекуплен и вот-вот грядет снижение цены, и, напротив, индекс CCI ниже минус 100 говорит о перепроданности актива и вероятном росте его цены. Этот инструмент также относится к осцилляторам и применяется в период бокового тренда, когда нет четкого представления, каким образом цена поведет себя в скором времени.

Среди базовых настроек есть только одна переменная — это период. Он играет самую важную роль, как и в случае со всеми остальными осцилляторами. Именно от периода будут зависеть частота и точность выдаваемых торговых сигналов.

Период — это количество свечей, за которые происходит расчет и анализ. По умолчанию он стоит как 20. То есть, в рамках формулы происходит анализ 20-ти последних свечей на графике. Этот показатель универсальный, и подходит в принципе для всех таймфреймов и торговых активов.

Читайте более подробно про индикатор CCI на сайте TradingView по этой ссылке.

Awesome Oscillator (AO) — Это индикатор, который помогает определить текущее поведение движущей силы рынка путем вычитания значений медленного скользящего среднего (обычно 34 периода) от типичной цены из быстрого скользящего среднего (обычно 5 периодов) от типичной цены.

Стандартные варианты торговли по чудесному осциллятору:

• Покупать при пересечении осциллятором нулевой линии снизу вверх, продавать при пересечении сверху вниз. Но это редко бывает выгодно, а на слабом рынке — убыточно.
• Искать сигналы. Например, при образовании двух локальных минимумов. Если второй выше первого, стоит задуматься о покупке.

Опытным путем выявлено, что выйти из позиции максимально выгодно получается только при использовании нескольких индикаторов вместе со свечным анализом. Чудесный осциллятор помогает найти хорошую точку входа, но выходить из позиции выгодно получится не всегда.

Читайте подробнее про индикатор AO на сайте TradingView по этой ссылке.

Коррекция Фибоначчи — Данный индикатор используется для прогнозирования степени, в которой актив может отклониться от своей текущей цены. Индикатор коррекции Фибоначчи может помочь трейдерам определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления, которые могут указывать на изменение тренда. Этот инструмент часто используется трейдерами как способ определения стоп-лоссов и где открывать и закрывать торговые позиции.

Для того чтобы использовать уровни Фибоначчи, вернитесь к графику и в левой колонке выберите нужную иконку (третья сверху). Далее растяните сетку фибоначчи от самой верхней точки цены, до самой низкой точки цены на графике. В этом ценовом диапазоне нарисованные статические линии поддержки/сопротивления могут рассматриваться как потенциальные реверсивные зоны (PRZ) по цене. Это уровни, которые трейдеры часто используют для открытия или закрытия сделок, что делает их более последовательными.

Уровни Фибоначчи также включают в себя Расширения Фибоначчи, которые дают дополнительную информацию по поддержке/сопротивлению по направлению снизу вверх или сверху вниз относительно любого ценового движения, наиболее распространенным является расширение 1,618 фибоначчи.

50% всего расстояния между установленными уровнями поддержки и сопротивления является ключевой зоной. Любой крупный ценовой ход восстановит не менее 50% от движения и примет решение оттуда. Это называется Теория Доу.

Коррекции Фибоначчи особенно полезны во время определения цены. Когда нет исторических данных для сравнения с текущими рыночными условиями, коррекция Фибоначчи становится важным инструментом для установления потенциальных ценовых целей, что делает его одним из основных индикаторов торговли криптовалютами для многих трейдеров.

Читайте более подробно про уровни Фибоначчи на сайте TradingView по этой ссылке.

Могут ли индикаторы предсказать будущее?

Нет, индикаторы не могут предсказать будущее с большой точностью. Однако они могут помочь трейдеру наблюдать тенденции, чтобы оценить их направленность и силу. Логика индикаторов похожа на физику Ньютона: у движения цены есть импульс, и чем он больше, тем сложнее его остановить (инерция), и наоборот. Эта концепция отражается в известной поговорке: «Тренд — твой друг».

Представьте себе, что до Рождества остался 21 день, а в одном из магазинов появилась модная игрушка, продажи которой в тот же день достигли 20 000 штук. На другой день в том же магазине было продано 25 000 игрушек, а на третий — 30 000. Если вы хозяин другого магазина, и так же хотите закупить таких игрушек для продажи, то до Рождества у вас ещё есть возможность достичь некоторого желаемого объёма продаж. Но, если в определенный момент вы увидели, что продажи ваших соседей упали с 30 000 игрушек до 15 000, а то и до 5000 в день, то вы хорошенько подумаете, прежде чем закупить «побольше» таких игрушек.

Даже сумев предсказать, что в вашем магазине будут осуществлены весьма успешные продажи такого товара до праздника, в не сможете в точности повторить объемы продаж в 20 000, 25 000 и 30 000 игрушек за день так же, как это удалось вашим соседям.

Индикаторы используют формулы и графики для того, чтобы помочь трейдерам «увидеть» будущее возможное поведение покупателей, продавцов и цен. Однако они не способны предоставлять вам «цены будущего», подсчитанные с большой точностью на определённый момент или период времени.

Для успешной работы с индикаторами следует понимать две вещи:

1. Нет отдельно взятого инструмента, который бы генерировал корректные сигналы для любой рыночной фазы — из-за ограниченности алгоритмов построения индикатора. Так, трендовые работают, когда тенденция развивается, а стохастические дают верные сигналы, когда цены в канале/диапазоне.
2. Индикаторы строятся на основе уже имеющихся цен. Поэтому, отображают уже случившиеся события. Следовательно, ни в коей мере не предсказывают будущие исходы и, тем более, их не программируют.

Повторяемость паттернов и реализация сигналов технических индикаторов связана с приверженностью трейдеров тем или иным теориям, за счёт чего на рынке наблюдаются:

• Пятидесятипроцентные откаты.
• Волновые фазы.
• Отработка проекций диапазонов.

Именно поэтому, после волатильного экстремума часто следует пусть кратковременный, но разворот. А пробой треугольника развивается на высоту его условного флагштока. Но любое предположение насчёт динамики цен имеет вероятностный характер.

Заключение

Индикаторы технического анализа криптовалютного рынка позволяют увидеть расстановку рыночных сил, оценить те или иные шансы, предположить завершение тенденции. Задача трейдера — выявить понятные и удобные инструменты, затем построить на них собственную торговую стратегию, которая, в свою очередь, является частью личной торговой системы.

В этой статье мы рассказали лишь о некоторых торговых индикаторах, в действительности их гораздо больше. Каждый трейдер и участник рынка должен подбирать индикаторы именно под свои нужды, поэтому стоит сначала попробовать различные варианты, чтобы понять, какие из них подходят именно вам.

На наш взгляд, самыми информативными и практичными являются индикаторы MACD, RSI, и Bollinger Bands. Хотя безусловно нужно учитывать и объемы торгов, и уровни фибоначчи и другие важные метрики. Секрет успешной работы заключается в компоновке инструментов, которые взаимно исключают слабые стороны друг друга и подтверждают сильные сигналы.

Популярные темы:

КриптовалютаТокенWeb 3.0БлокчейнБаза знанийНовостиМайнингТрейдингНодаИндикаторыТорговые ботыИндекс страха и жадностиP2P биржиTelegram ботыОбменникиИнструментыКонвертерDEXNFTDeFiAirdropRetrodropIDOICOИнтернет вещейИгры в TelegramСмарт-контрактыСтейкингСтейблкоиныМетавселеннаяСтандарты токеновWeb3 браузерАрбитражКошелькиDAOLightning NetworkNFT биржиМемкоиныSCAMЩиткоиныТокены RWAБлокчейн игрыПластиковые крипто-карты Риски рынка криптовалютКак заработать криптовалютуИстория создания криптовалюты